日銀が後場でETFを買うなら、前場の終値で買って、後場の終値で売るだけで儲かるんじゃ？
という如何にも素人が考えそうな手法を思いつきました。
実際にこの手法で勝てるのか？2016年のデータを使って検証してみることにします。
データはこちらからCSVでダウンロードしました。
http://k-db.com/indices/I101/4h/2016
過去のデータが簡単に調べられる。便利な世の中で助かります。
Excelに取り込んで、早速データを検証。勝率と、前場と後場の終値比率を出します。
検証結果は……。
証券取引所の営業日：245日
後場の終値が前場終値を上回った日：127日
勝率：51.84%
平均：-0.02%
全然ダメでした！勝率はかろうじて半分以上ありますが、前場と後場の終値比率がマイナスです。
機械的にやってても全然勝てないということがわかりました。
日銀がETFを買う日がわかればもっと勝率上がるだろうに……。
ネットで日銀について調べてみると、どうやら前日から一定比率以上下がった場合に日銀が動く可能性が高いようです。
というわけで、今度は前日の後場終値より前場終値が下がっている時だけ前場引けで買い、後場引けで売るという条件で検証してみます。
証券取引所の営業日：245日
前場の終値が前日の後場終値より下回った日：120日
↑のうち後場の終値が前場終値を上回った日：64日
勝率：53.33%
平均：0.04%
あるぇー？若干マシな数字になりましたけど、全然儲かりそうにないです。
やっぱりそんな単純な話では無いんですね。